Search results for "Markova procesi"
showing 2 items of 2 documents
Dažādu valūtas tirdzniecības stratēģiju salīdzinājums
2018
Valūtas tirgus ir viens no lielākajiem pasaules finanšu tirgus sektoriem un tam piemīt specifiskas īpašības (piemēram, iespēja tirgoties ar vairāk līdzekļiem nekā ieguldīts), kuras, savukārt, izmanto investori savas peļņas optimizēšanas nolūkā. Maģistra darba mērķis ir izveidot dažādas valūtas tirdzniecības stratēģijas, pielietojot ARIMA, ARMA-GARCH, slēptos Markova modeļus, u.c. metodes, un veikt tirdzniecības simulāciju dažādiem valūtu pāriem, kā arī noskaidrot, vai ar kādu no darbā aprakstītajām metodēm ir iespējams izveidot tādu valūtas tirdzniecības algoritmu, kas ilgtermiņā sniegtu peļņu. Darba gaitā izveidoti četri modeļi, kas veic tirdzniecības simulāciju, balstoties uz valūtas cenu…